بزرگتر باشد.
3-12-2-آزمون خود همبستگی
خود همبستگی زمانی رخ می‌دهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جزء اخلال مربوط به یک مشاهده تحت تأثیر جزء اخلال یک مشاهده دیگر قرار دارد. اغلب در داده‌های مقطعی انتظار می‌رود که متغیر مستقل یک مشاهده فقط بر متغیر وابسته همان مشاهده تأثیر گذارد و با مشاهدات دیگر ارتباطی نداشته باشد (بیدرام، 1381).
برای تشخیص خود همبستگی از آماره دوربین– واتسون استفاده می‌شود که طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
d=(∑_(t=2)^n▒〖(e_t-e_(t-1))〗^2 )/(∑_(t=2)^n▒〖(e_t)〗^2 )=2(1-p)
:e_t جمله خطا در زمان t، e_(t-1) : جمله خطا در زمان t-1 است.
چنانچه این آماره با توجه به سطح اطمینان 95% ، نزدیک به عدد 2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد (بیدرام، 1381).
لازم به ذکر است که در این تحقیق از داده‌ها به صورت ترکیبی سری زمانی و مقطعی (panal) استفاده شده است. هم چنین در استفاده از نرم افزار Eviews از تبیین GLS برای تصحیح ناهمسانی واریانس، و از متغیرهای خودرگرسیو106 AR(P) جهت برطرف کردن مشکل خود همبستگی استفاده شده است

3-13-آزمون فرضیه‌ها
3-13-1- ضریب همبستگی: ضریب همبستگی با توجه به نوع نمودار رگرسیون و نوع نمودار پراکنش دارای حالات مختلفی است و همواره بین -1,1 تعریف می‌شود و هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی به عدد 1 نزدیکتر باشد می‌توان گفت اختلاف مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی کمتر خواهد بود، یعنی معادله رگرسیون از خطای کمتر و اعتبار بیشتری برخوردار است. ضریب همبستگی به صورت زیر محاسبه می‌شود :

3-13-2- ضریب تشخیص یا تبیین: شاخصی است که نشان دهنده اعتبار معادله رگرسیون است به عبارت دیگر این شاخص درصد تغییرات متغیروابسته را توسط متغیرهای مستقل را نشان می‌دهد. یعنی مقدار آن، بیانگر درصد انطباق مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی خواهد بود. ضریب تشخیص عبارت است
ملاک انتخاب متغیر مستقل مناسب ضریب تشخیص است. چنانچه بخواهیم از بین متغیرهای مستقل مختلف، بهترین آن‌ها را انتخاب کنیم، ملاک را بر بزرگترین ضریب تشخص خواهیم گذاشت. اگر بهترین متغیر مستقل انتخاب شده از سطح قابل قبول ضریب تشخیص برخوردار نباشد، به معنی آن است که تعمیم روند گذشته و پیش بینی y بر اساس یک متغیر مستقل امکان پذیر نیست. بلکه باید ترکیبی از متغیرهای مستقل (حداقل 2 متغیر) را پیدا نمود تا ضریب تشخیص را به حد قابل قبول رساند. در این حالت از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در مدل رگرسیون چندگانه به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب همبستگی چندگانه استفاده می‌شود. این ضریب نشان می‌دهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل به طور کلی با متغیر وابسته به چه میزان است اگر ضریب همبستگی چندگانه را به توان 2 برسانیم ضریب تعیین به دست می‌آید که معرف میزان تغیر پذیری (انحراف) در متغیر وابسته (y) است که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می‌شود . سومین مقداری که توسط نرم افزارEVIEWS محاسبه می‌شود، ضریب تعیین تعدیل شده می‌باشد که فرمول آن به صورت زیر است:

در واقع این عامل باعث میشود که اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است برطرف شود. تفاوت این ضریب با ضریب تعین در عامل (n-2)/(n-1) می‌باشد. چنانچه مقدار n بزرگ باشد مقدار (n-1)/(n-2) به یک نزدیک شده و تفاوت و به صفر می‌رسد. عامل دیگری که به وسیله نرمافزار محاسبه می‌گردد خطای معیار است که میزان پراکندگی داده‌ها را حول رگرسیون برآوردی نشان میدهد. در این تحقیق با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. زیرا به منظور رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی ها مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌ها مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1390-1385 آزمون می‌شوند.
3-14-آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل
برای بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می‌شود.
t=( β^ˆ)/〖Se〗_(β^ˆ )
〖σ^ˆ〗^2=(∑▒e^2 )/(n-k)
: β^ˆضریب تخمینی، Se_(β^ˆ ) : انحراف معیار ضریب تخمینی،
: e^2 مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.
آماره t بدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-K در سطح اطمینان 90%، 95% و 99% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر باشد، ضریب مورد نظر معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه درمورددانشجویان دختر، آزمون فرضیه، گروه کنترل

3-15- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا فرضیات تحقیق، متغیرهای وابسته و مستقل و همچنین روش تحقیق بیان شده و در ادامه آزمون‌های آماری تحقیق به طور کامل شرح داده شده‌اند. متغیرهای تحقیق عبارت‌اند از: مدیریت موجودی ها ، سرمایه گذار نهادی ، سرمایه گذاران عمده ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل ،سن سرکت ، فشردگی سرمایه ،اهرم مالی ،اندازه شرکت ، درصد سهامداران بیشتر از 5% می‌باشند. با توجه به نوع فرضیات مطرح شده ازمدل پنل دیتا و آزمون‌های آماری، و آزمون هاسمن و White cross-section جهت بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. همچنین در این فصل جامعه آماری، که شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشند و نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک مشخص شده است، بیان گردیده است. در پایان فصل محدودیت‌های موجود در راستای انجام تحقیق ارائه می‌شوند. این تحقیق کوشی
ده است تا داده‌های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مربوط به شرکت‌های مورد بررسی را از نرم‌افزارهای معرفی‌شده استخراج نموده و سپس بوسیله نرم‌ازار 6 EVIEWS آزمون‌های مورد نظر را انجام دهد.

4-1- مقدمه
در فصل قبل روش تحقیق، نحوه گردآوری داده‌ها، متغیرهای تحقیق، مدل های مورد استفاده در تحقیق و آزمون‌های مورد استفاده بیان گردید. پس از آنکه داده‌ها گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها نامیده می‌شود آغاز می‌گردد. این مرحله از تحقیق، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات گذشته است. در این مرحله با استفاده از روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌شود اطلاعات و داده‌ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن‌ها مور

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید